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如何计算盈亏(PnL) <期货每日盈亏计算公式>

如何计算盈亏(PnL)

PnL=标准盈亏+盈亏修正 ext{PnL} = ext{标准盈亏} + ext{盈亏修正}PnL=标准盈亏+盈亏修正

标准盈亏​

这个标准盈亏公式可以应用于所有产品的盈亏计算。它适用于现货、期货和期权合约,包括股票、外汇、债券、商品、加密货币、贵金属等。

标准盈亏=数量×价值尺度×(P(B,C,t2)−P(B,C,t1))×P(C,A,t2)×P(价值尺度单位,B,t1) ext{标准盈亏} = ext{数量} imes ext{价值尺度} imes (P(B, C, t_2) - P(B, C, t_1)) \ imes P(C, A, t_2) imes P( ext{价值尺度单位}, B, t_1)标准盈亏=数量×价值尺度×(P(B,C,t2​)−P(B,C,t1​))×P(C,A,t2​)×P(价值尺度单位,B,t1​)

其中:

AAA 是账户的保证金货币;BBB 是产品本身;CCC 是产品的报价货币;对于任何资产 xxx、yyy 和时间 ttt,P(x,y,t)P(x, y, t)P(x,y,t) 是资产 xxx 对 yyy 在时间 ttt 的价格,t1t_1t1​ 是持仓进入时间;t2t_2t2​ 是持仓退出时间;P(B,C,t)P(B, C, t)P(B,C,t) 是产品在时间 ttt 的价格;你可以在市场上直接看到它;数量是合约的数量,做多时为正,做空时为负;平仓价格 P(B,C,t2)P(B, C, t_2)P(B,C,t2​) 是产品在持仓退出时的价格;开仓价格 P(B,C,t1)P(B, C, t_1)P(B,C,t1​) 是产品在持仓进入时的价格;价值尺度是一个常数倍数项,现货通常为 1,期货或期权合约中称为“合约大小”。P(C,A,t)P(C, A, t)P(C,A,t) 是报价货币对保证金货币在时间 ttt 的汇率;如果报价货币与保证金货币相同,则 P(C,A,t)=1P(C, A, t) = 1P(C,A,t)=1,可以忽略此项;价值尺度单位通常指的是产品本身 (BBB) 或产品的报价货币 (CCC);如果指的是产品本身,则 P(价值尺度单位,B,t1)=P(B,B,t1)=1P( ext{价值尺度单位}, B, t_1) = P(B, B, t_1) = 1P(价值尺度单位,B,t1​)=P(B,B,t1​)=1;如果指的是产品的报价货币,则 P(价值尺度单位,B,t1)=P(C,B,t1)=1P(B,C,t1)=1开仓价格P( ext{价值尺度单位}, B, t_1) = P(C, B, t_1) = frac{1}{P(B, C, t_1)} = frac{1}{ ext{开仓价格}}P(价值尺度单位,B,t1​)=P(C,B,t1​)=P(B,C,t1​)1​=开仓价格1​;例如,如果产品规定 1 合约=100 股股票,则价值尺度单位是股票本身,价值尺度是 100;另一个例子,如果产品规定 1 合约=价值 1000 美元的股票,则价值尺度单位是报价货币,价值尺度是 1000;浮动盈亏是通过将“平仓价格=当前可平仓价格”代入公式计算的盈亏。实际上,当报价货币和保证金货币不同时,无法直接获得精确的汇率 P(C,A,t2)P(C, A, t_2)P(C,A,t2​)。然而,交易所通常直接在历史订单中显示精确的标准盈亏。因此,我们可以从标准盈亏中推导出汇率 P(C,A,t2)P(C, A, t_2)P(C,A,t2​)。

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