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国内的ETF期权主要是由深交所和上交所挂牌上市，如上证50ETF期权（上交所）、沪深300ETF期权（沪深交易所）、中证500ETF期权（沪深交易所）、科创和科创板50ETF期权（深交所）、创业板ETF期权（深交所）、深证100ETF期权（深交所），的标的物分别是什么？
1. 上证50ETF期权：标的物是上证50ETF，这是一种华夏上证50ETF交易型指数基金代码为“510050”，它以上证50指数为标的，追踪该指数的表现。
2. 沪深300ETF期权：标的物是沪深300指数的ETF产品，如嘉实和华泰柏瑞沪深300ETF，代码为“510300和159919”这是一种交易型指数基金，其目标是追踪沪深300指数的表现。
3. 中证500ETF期权：标的物是“南方和嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金”，简称“中证500ETF”，证券代码为“510500和159922”，由南方和嘉实基金管理股份有限公司管理。该ETF追踪中证500指数的表现。
4. 科创50ETF期权：标的物是“华夏上证科创板50成份ETF和易方达上证科创板50成份ETF
”简称“科创50ETF”代码为“58000”科创50ETF期权的标的物应为追踪科创50指数的交易型指数基金。
5. 创业板ETF期权：标的物是“易方达创业板ETF”代码为159915，该基金追踪创业板指数，包括深圳证券交易所创业板上市的公司。
6. 深证100ETF期权：标的物是“易方达深证100ETF”，代码为159901，该基金追踪深证100指数，包括深圳证券交易所规模较大的100家公司。
以上就是国内目前全部的ETF期权品种了，投资者可以通过以上的标的物进行期权的认购（看涨）和认沽（看跌）操作。
比如我看涨上证50ETF并且是看大涨的情况下可以购买认购，看大跌则购买认沽。其他的ETF也是如此判断。
关于ETF期权到期的几个知识点
ETF期权不同于个股，有时间周期性的，到期作废不续存。分为四个周期，分别为：当月、下月、下季度月、下下季度月，到期时间为到期月份的第四个星期三。例如当前的：3月、4月、6月93月，今天3月27日（3月的第四个星期三）为3月期权到期日，到期结束后则变成：4月、5月、8月、12月，以此类推。
1、在到期前都可以交易
对于买方来讲，买入期权到期前不用担心爆仓和追加保证金风险；卖方则需要担心此类风险。理论上讲“买入期权风险有限收益无限，卖出期权收益有限风险无限”。而期权是T+0模式，买卖都可以灵活止盈止损，所以实际上并不存在哪一方包赚或者包亏，期权投资最大的盈亏都体现在盘中交易。
2、时间价值到期会归零（被卖方收取）
期权价格由“内在价值”和“时间价值”两部分组成。到期前买入期权都存在或多或少的时间价值；通常平值期权所含时间价值最多，虚值期权则完全由时间价值组成。时间价值会随着到期日临近逐渐消耗，临近到期时，期权价格最后剩余部分为内在价值多少。
3、“行权的意思”：期权的权利方（买方）有权按照期权约定的时间（到期日）、价格（执行价）和交割方式来行驶权利。到期时
ETF认购期权买方
可以按行权价买入对应标的ETF基金。
ETF认沽期权买方
可以按行权价卖出对应标的ETF基金。
从而获得比市场更优的价格买卖标的ETF的差价利润。
所以说，合约到期时，实值合约行权有效，虚值合约则因为执行价未比标的市价优惠，而行权没有意义，最终变为废纸一张。
4、期权末日轮行情
通常临近到期日前一周都可以称之为末日行情，此时时间价值已消耗大部分，期权价格变得更便宜，实际杠杆率逐渐变大，随标的行情的波动，期权价格波动变得更大，是激进的期权投资者最喜欢的交易阶段，而波动变大的同时风险也在增大，对于风险承受能力较低的则因提前做好移仓换月的准备。
5、是否有考虑行权
不管对于持有的期权最后阶段是否实值或是虚值，如果没有考虑最后行权理应做好提前平仓的准备，收回剩余权利金成本，越早准备越好不要等到快到期了，尤其是虚值期权，到最后阶段也许想要平仓都找不到对手方愿意接过你手中的单子。另外行权过程也是较于繁琐的，T日行权，T+2日才能卖出，也需要考虑到这期间标的股价波动是否有利。
贴近期权价格变化规律考虑问题，合理的止盈止损都是为了下一次更好的布局。
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