置信区间的定义,曾经在统计推断中介绍过 (Section 10.1)。置信区间 (CI),提供了一种对参数估计精确度的度量。 CI,也是一种统计量,有自己的样本分布,它总是成对成对地出现的。 L,表示下限,U,表示上限。显著性水平 (confidence level) 下的下限和上限之间的间距大小,是由置信区间本身的样本分布决定的。
一般地,对于一个总体参数 (mu),它的 (100(1-alpha)\% ext{CI}) 置信区间的含义为:
[egin{equation} ext{Prob}{muin ( ext{L}, ext{U}) | mu} = (1-alpha)end{equation} ag{18.1}]
所以,一个总体参数 (mu),的 (95\% ext{CI}) 置信区间为:
[egin{equation} ext{Prob}{ mu in ( ext{L, U}) | mu} =0.95end{equation} ag{18.2}]
用公式 (18.2) 来解释就是,区间 ( ext{(L, U)}) 内包含了总体参数 (mu) 的概率为 (95\%)。