来源：雪球App，作者： 期权学习，（https://xueqiu.com/3032335844/197713992）
文章仅供参考
简单了解一下认沽期权（看跌期权）给予投资者在某一特定日期或在此日期之前以特定的执行价格出售某种资产的权利。
期权可以做多（看涨期权）做空（看跌期权）
50ETF，300ETF-期权，交易模式是T+0的，涨跌幅没有限制
2023/9/14
今天认沽期权涨的很好，我们先看看50ETF期权今天的行情走势
我们再看几张图的价格走势，这样会比较清晰看出盈亏
上图为50ETF沽9月4400合约，假设最低点入场成本11000，最高上涨773
假设我们成本为10万，手续费为一张10元
50ETF沽9月4.400合约，100000/11000约等于9，9*773=6957
手续费为10*9=90，盈利6867
上图为50ETF沽9月2850合约，假设最低点入场成本1，最高上涨3
假设我们成本为10万，手续费为一张10元
深度虚值成本高于收盈没有意义
上图为50ETF沽9月3100合约，假设最低点入场成本24，最高上涨33
假设我们成本为10万，手续费为一张10元
50ETF沽9月3.100合约，100000/24约等于4166，4166*33=137478
手续费为10*4166=41660，盈利137478-41660=95818
上图为50ETF沽9月3200合约，假设最低点入场成本95，最高上涨164
假设我们成本为10万，手续费为一张10元
50ETF沽9月3.200合约，100000/95约等于1052，1052*164=172528
手续费为10*1052=10520，盈利172528-10520=162008
上图为50ETF沽9月3300合约，假设最低点入场成本400，最高上涨500
假设我们成本为10万，手续费为一张10元
50ETF沽9月3.300合约，100000/400约等于250，250*500=125000
手续费为10*250=2500，盈利125000-2500=122500
以上几个图，同样是认沽期权，方向是看空，不同合约所产生的收盈是不同等的
这是最理想的收盈数据，我们也就举个例子
通过数据我们可以看出，9月3.200沽9月3.300合约性价比较高
平时建议操作实值，平值合约
文章仅供参考，有关期权问题可以相互交流