1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。
2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log（future4），P5=log（future5）。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产生对数数列。
为何取对数？：可以部分消除异方差的问题，另外，其差分可以表示发展速度的对数，也可以消除序列相关的问题.有时候要看经济意义!取对数也可减少数据的波动，在高频数据中尤是。变量取对数是为了消除异方差,系数也是弹性系数，主要是为了消除金融时间序列的异方差现象，可以将可能的非线性关系转化为线性关系，减少变量的极端值、非正态分布以及异方差性。来自（人大经济论坛）
（2012.4.10补充，针对上面提到的非线性关系转化为线性关系，做进一步的解释：经济序列通常做对数化处理，因为log有很多优良特性。如取对数，很容易操作，正如上面所说，输入log（x）就可以产生原数列相应的对数数列。还有一些关系式如log（a*b）=log（a）+log（b）,log(a^2)=2*log(a)，这种特性可以很容易的把函数之间的关系线性化。加上log，常可以使得经济数列变得更容易处理。）
3.对两个时间序列分别做ADF检验。
1.eviews中选取时间序列P4，右键=》open。在新的窗口中点击 view=》unit root test。
2.ADF检验需要对3个模型依次检验，所以在unit root test窗口中先①选：level、trend and intercept。然后确认=》得到
2014-2-17 10:39:36 上传下载附件 (14.58 KB)
第一行是所得t值，下面3行是临界值。t=-2.0665>临界值，因此非平稳。因此要继续检验②：level、intercept，假设还是非平稳。继续检验③：level none。假设还是非平稳，则做一阶差分，即将level换成1st difference，将之前①②③从新来过，一旦t